Анотація
У статті було досліджено оптимальні стратегії управління кредитними портфелями банків під час воєнних конфліктів із акцентом на порівняння світових практик з українським досвідом. Проаналізовано специфічні ризики, з якими стикається банківський сектор у період війни, зокрема значне зростання частки непрацюючих кредитів (NPL), оцінено підходи до їх мінімізації та управління. Методологія базувалася на порівняльному аналізі даних банківської системи України за 2013-2024 роки та досвіду країн, таких як Сирія, Ірак, Югославія і Ємен, що пережили воєнні конфлікти. Розглянуто статистичні дані щодо динаміки NPL, кредитування та впливу війни на платоспроможність позичальників, а також проаналізовано заходи, які застосовували банки для зниження кредитних ризиків та забезпечення стійкості . Результати дослідження продемонстрували, що під час війни в Україні частка NPL досягла 40%, що суттєво загрожує фінансовій стабільності банківської системи. Порівняльний аналіз підтвердив важливість реструктуризації боргів, посилення кредитної політики, ефективного управління ризиками та залучення міжнародної підтримки для збереження ліквідності банків у кризовий період. Водночас українські банки продемонстрували здатність до адаптації, впроваджуючи сучасні технології для оцінки кредитоспроможності, прогнозування ризиків та управління ліквідністю. Отримані результати підкреслили важливість державного втручання для забезпечення фінансової стабільності та використання інноваційних рішень для ефективного управління кредитними ризиками. Подальші дослідження рекомендується зосередити на аналізі ролі технологічних рішень, міжнародної підтримки та регуляторних заходів у відновленні фінансової системи України після завершення конфлікту
Ключові слова
капітал; фінансова стійкість; оцінка ризиків; економічні наслідки; банківські кредити
Використані джерела
[1] Ahmed, S., Hasan, M.M., & Kamal, M.R. (2022). Russia-Ukraine crisis: The effects on the European stock market. European Financial Management, 29(4), 1078-1118. doi: 10.1111/eufm.12386.
[2] Al-Shaibani, M. (2020). Microfinance in Yemen: An overview of challenges and opportunities. Sana’a: Sana’a Center for Strategic Studies.
[3] Alyousef, O. (2022). The effect of the Syrian crisis on the profitability of the country’s private banking sector. BAU Journal – Creative Sustainable Development, 4(1), article number 7. doi: 10.54729/GYXP1420.
[4] Alyousef, O. (2023). The determinants of private banks’ liquidity in Syria during the Syrian crisis. International Journal of Social Science Research and Review, 5(12), 489-502. doi: 10.47814/ijssrr.v5i12.852.
[5] Arzhevitin, S., Bortnikov, H., Bublyk, Y., & Lyubich, O. (2023). Impact of martial state on the performance of the Ukrainian banking sector. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 1(48), 23-41. doi: 10.55643/ fcaptp.1.48.2023.3966.
[6] Compaoré, A., Mlachila, M., Ouedraogo, R., & Sourouema, S. (2020). The economic impact of conflict on banking systems in fragile and conflict-affected states. Washington: International Monetary Fund.
[7] Cvikl, M.M., & Mrak, M. (1996). Former Yugoslavia’s debt apportionment. London: The World Bank.
[8] Demir, E., & Ozturk Danisman, G. (2021). The impact of economic uncertainty and geopolitical risks on bank credit. North American Journal of Economics and Finance, 57, article number 101444. doi: 10.1016/j.najef.2021.101444.
[9] Diwani, M.M. (2022). How competitive is the Syrian banking sector? Empirical evidence from “pre/post” war Syria. Pacific Economic Review, 28(3), 347-389. doi: 10.1111/1468-0106.12386.
[10] Dotsenko, I. (2024). Management of credit risks of banking institutions under the conditions of marital state. Modeling the Development of the Economic Systems, 1, 156-162. doi: 10.31891/mdes/2024-11-22.
[11] Hanna, T., Bohl, D., & Moyer, J.D. (2021). Assessing the impact of war in Yemen: Pathways for recovery. Sana’a: UNDP.
[12] Hinrichsen, S. (2019). Tracing Iraqi sovereign debt through defaults and restructuring. London: LSE.
[13] Kirchner, R., Poluschkin, G., Repko, M., & Samoiliuk, M. (2022). Impact of the war on the banking sector in Ukraine: First assessments and policy options. Berlin/Kyiv: German Economic Team.
[14] Kreimer, A., Eriksson, J., Muscat, R., Arnold, M., & Scott, C. (1998). The World Bank’s experience with post-conflict reconstruction. Washington: World Bank.
[15] Minfin. (2024a). NBU discount rate. Retrieved from https://index.minfin.com.ua/ua/banks/nbu/refinance/.
[16] Minfin. (2024b). Assets of Ukrainian banks (2008-2024). Retrieved from https://surl.li/bjnxiu.
[17] Minfin. (2024c). Inflation index in Ukraine. Retrieved from https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/ inflation/.
[18] Nagarajan, G. (1997). Developing financial institutions in conflict-affected countries: Emerging issues, first lessons learnt and challenges ahead. Geneva: Training Policies and Systems Branch International Labour Office.
[19] National Bank of Ukraine. (2015). Inflation report. Retrieved from https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/ IR_2015Q1.pdf?v=9.
[20] National Bank of Ukraine. (2022a). Key principles of monetary policy for the period of martial law. Retrieved from https://bank.gov.ua/ua/file/download?file=MPG-ml_2022.pdf.
[21] National Bank of Ukraine. (2022b). Banking Sector Review. Retrieved from https://surl.li/lpxwjf.
[22] National Bank of Ukraine. (2024a). Level of non-performing loans (NPL). Retrieved from https://bank.gov.ua/ua/ stability/npl.
[23] National Bank of Ukraine. (2024b). Inflation report. Retrieved from https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/ IR_2024-Q3.pdf?v=9.
[24] Qureshi, M.S., & Tsuruga, T. (2023). Geopolitics and financial fragmentation: Implications for macro-financial stability. In Global financial stability report April 2023: Safeguarding financial stability amid high inflation and geopolitical risks (pp. 81-101). Washington: International Monetary Fund. doi: 10.5089/9798400233241.082.CH003.
[25] Raga, S., Binat Sarwar, M., Taraboulsi-McCarthy, S., & al Jeddawy, Y. (2021) Conflict and the financial sector in Yemen: Implications for food security. London: ODI.
[26] Shalyhina, I. (2024). Loan portfolio of Ukrainian banks during the war: Effective formation and minimization of risks. Sustainable Development of Economy, 49(2), 186-194. doi: 10.32782/2308-1988/2024-49-29.
[27] Shpak, S., Earle, J.S., Gehlbach, S., & Panga, M. (2023). War, collateral damage, and firm-level consequences. Retrieved from https://surl.li/dqtgux.
[28] Suliman, F., Khwanda, H., & Ramana Murthy, R.V. (2023). An analysis of the Syrian economy in the era of military conflict (2011-2020): The perspective of government and economics. Journal of Government and Economics, 11, article number 100082. doi: 10.1016/j.jge.2023.100082.
[29] Tung, K.-Y. (2000). The Federal Republic of Yugoslavia and the World Bank. Retrieved from https://international.vlex.com/vid/federal-republic-yugoslavia-world-bank-462629.
[30] Varakin, D., Osipenko, D., Ishchenko, V., Hlevatska, N., & Hordieieva, I. (2024). Adaptive management strategies for decision-making in business in the context of armed conflict. Pakistan Journal of Life and Social Sciences, 22(2), 10452-10465. doi: 10.57239/PJLSS-2024-22.2.00790.
[31] Vdovychenko, M.O. (2024). Bank lending under conditions of uncertainty in the financial market. Odesa: Odesa National Economic University.
[32] Volkova, N., & Shpuniarska, T. (2023). Assessment of the quality of the loan portfolio in the conditions of modern challenges. Modern Economics, 42, 27-34. doi: 10.31521/modecon.V42(2023)-04.
[33] World Bank. (2001). Federal Republic of Yugoslavia breaking with the past: The path to stability and growth. Washington: The World Bank Group.
[34] World Bank. (2018). Iraq reconstruction and investment. Part 2: Damage and needs assessment of affected governorates. Washington: The World Bank Group.
[35] World Bank. (2019). Country engagement note for the Republic of Yemen. Washington: The World Bank Group.
[36] Wolrd Bank. (2023). Yemen Country Economic Memorandum 2022: Glimmers of hope in dark times. Washington: The World Bank Group.
[37] Zaichko, I., Bohrinovtseva, L., Verheliuk, Y., & Purdenko, O. (2023). Current challenges and prospects of loan portfolio quality management in wartime: The case of Ukraine. Academic Review, 59, 218-234. doi: 10.32342/20745354-2023-2-59-15.
